Finances : conférence sur la valorisation des produits dérivés des assurances

Paris-Londres: Pricing Partners, www.pricingpartners.com, un leader mondial dans les modèles mathématiques de valorisations de produits dérivés et structurés et l’expert en valorisation indépendante, annonce aujourd’hui que Pierre Gauthier présentera les derniers travaux de Pricing Partners sur l’impact des taux d’intérêt stochastique et volatilité stochastique sur les produits d’assurance vie de type variables annuities lors de la conférence Finance International Meeting à Paris à 9 :00 (GMT+1) le 17 et 18 Décembre 2009.

Lors de sa présentation, Pierre Gauthier, co-responsable de la recherche quantitative de Pricing Partners, discutera de la valorisation et la couverture des risques liés aux produits de variables annuities dont les sujets des taux d’intérêt stochastique et de la modélisation de la volatilité stochastique. L’objectif de l’utilisation de modèles stochastiques financiers en marché de l’assurance vie est devenue particulièrement pertinente en raison du succès croissant de GMxB.

Eric Benhamou, PDG de Pricing Partners, indique que « Pricing Partners a une forte tradition de recherche quantitative avant-gardiste et partage ses nouveaux concepts innovants avec la communauté scientifique. L’interaction est largement bénéfique car nous échangeons avec d’autres experts de premier plan et renforçons notre positionnement comme un innovateur scientifique important. C’est pourquoi je suis toujours fier d’entendre que l’un de nos quants viendra présenter son dernier travail à la conférence scientifique internationale. »

La publication scientifique est disponible sur le web SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1483736

Pour plus d’information sur la conférence: http://www.affi.asso.fr/199-conference-decembre-2009.htm

À propos de la Conférence Internationale de Finance à Paris

La conférence internationale de Finance est organisée chaque année à Paris par l’AFFI (Association Française de Finance) et Eurofidai (Institut Européen des Données Financières). Elle est sponsorisée par l’institut CDC pour la recherche, le CNRS, la Fondation Banque de France pour la Recherche en Economie Monétaire, Financière et Bancaire, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le pôle universitaire Léonard de Vinci.

Chaque année en décembre, la conférence invite des chercheurs en finance du monde entier à présenter en anglais leurs derniers travaux dans les différents domaines de la finance. Le comité scientifique (40 chercheurs originaires du monde entier) sélectionne les meilleurs travaux de recherche pour offrir aux conférenciers des journées de qualité et favoriser l’échange entre chercheurs.

L’inscription à la conférence coûte 150 euros (100 euros pour les membres de l’AFFI). Celle-ci est à effectuer en ligne : http://www.affi.asso.fr/december2009.html

À propos de Pricing Partners

Fondée par d’anciens professionnels de la salle des marchés, tel Goldman Sachs, Société Générale, ou Natixis, la société Pricing Partners propose des solutions de valorisations de produits dérivés. Avec Price-it® Online, Pricing Partners fournit une plateforme de valorisation indépendante de produits financiers, des plus simples aux plus exotiques, adossés à la plupart des sous-jacents (taux d’intérêt ; actions, inflation, crédit, devises, matières premières, assurance vie et produits hybrides). Pricing Partners développe et commercialise Price-it® Excel, une bibliothèque d’analyse et de pricing indépendant utilisant une description générique de flux financiers permettant d’établir les prix de virtuellement tous les dérivés financiers. Price-it® inclut aussi le calcul de la VaR, CVaR et de la plupart des outils de gestion du risque. Les solutions de Pricing Partners sont utilisées par les banques d’investissements, les sociétés buy-side, les hedge funds, les départements financiers d’entreprise, les salles de marché et les sociétés d’audit.

Pricing Partners a également signé de nombreux partenariats pour distribuer et ou intégrer sa technologie avec des institutions comme NYSE Euronext (évaluation indépendante de produits financiers pour son service Prime Source), Misys (bibliothèque de pricing intégrée au logiciel Summit), CMA (données de marchés), Lexifi (intégration au logiciel A Propos) ou ActiveEon (offre de Grid Computing). Pricing Partners est également un partenaire IDEES de Microsoft, d’IBM, de Sun, et DataSynapse. Nous sommes également membres du consortium de recherche GCPMF regroupant BNP Paribas, Calyon, Ecole Centrale, EDF, ENPC, l’INRIA, Natixis, Misys, l’Université de Paris VI et Supélec. Enfin, nous sommes à l’origine du consortium Credinext, projet soutenu par le pôle finance innovation, afin d’améliorer la transparence sur les dérivés de crédit et actifs non liquides en partenariat avec Prime Source, une société du groupe NYSE Euronext, Lunalogic, l’Ecole Polytechnique, l’ENPC, l’Université de Marne La Vallée et l’INRIA.

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Yuxin MAO

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